方差

概率论的基本概念。是随机变量ξ与其^*数学期望Eξ的偏差平方的加权平均E(ξ—Eξ)²。常记为Dξ或varξ。随机变量的方差由其概率分布唯一确定，故亦称某分布的方差。它表示随机变量取值的分散程度。方差愈大，该随机变量的取值愈分散。方差愈小，该随机变量取值愈集中。方差的量纲是相应随机变量的量纲的平方，为了使量纲一致，实际中常用方差的平方根，称为随机变量ξ的“根方差”、“均方差”或“标准差”。对测量而言，总希望被测定的量愈接近其真值愈好，也就是使相应的方差尽可能地小。方差的平方根σ称为“中误差”。