魏少游,巨鹿人。早年以吏才出名,担任过朔方水陆转运副使。肃宗幸驾到灵武,杜鸿渐等候奉迎,留下少游主管留后,准备宫室的清理事务。少游认为肃宗远离皇宫,刚到边藩,所以用丰盛的供品以博肃宗的欢心。肃宗快到灵武,少游率领整齐有序的骑兵一千多人,干戈在阳光下夺目耀眼,在灵武南面边界鸣沙县奉迎,伴以威严仪仗和雄伟的军队进城。肃宗到达灵武,各种殿宇房屋,如同皇宫一样,各王侯公主各住其院,进献的各种物品,将其水陆交通堵塞。肃宗说:“我到此地来是想完成伟大事业,怎么需要如此做法!”命令有司稍略去除一些。多次升为卫尉卿。乾元二年(759)十月,朝廷商议朝臣一律以马资助军队,少游和汉中郡王王禹阻止其议,皇上知道后,将其贬为渠州长史。后来任京兆尹,奏请中书门下以及两省五品以上、尚书省四品以上、各司正员三品以上、各王、驸马中期周以上亲属以及其女婿外甥,不能担任京兆府判、畿令、赤县丞簿尉,皇上下敕令同意了。升为刑部侍郎。
大历二年(767)四月,出朝任洪州刺史,兼任御史大夫,充任江南西道都团练观察等使。四年(769)六月,封为赵国公。贾明观,是万年县的捕贼小官,侍奉刘希暹,依仗鱼朝恩的权势,恣意凶残,毒于豺狼。朝恩、希暹被杀后,元载当权,采纳明观的奸计,并且纵容他,特令派他去江西做事。明观还没有出城,数以万计的老百姓聚集在城外,都拿着砖石等候他,以期投掷击打他为快。载听说后,特令当地官吏将百姓赶入城内,明观才免于被打。在洪州二年,少游任观察使,秉承元载的旨意容忍他。等到路嗣恭替代少游,一到洪州,当天便将明观处死,有见识的人因此贬损魏少游的名声,称赞路嗣恭的政绩。大历六年(771)三月己未在其官位死去,赠予太师。
少游身居其职,凭借机遇完成其事务,具有规检,善于用人,在众多事务中处理果断。前后四次担任京兆尹,虽然没有显赫功名,却也小心拘谨,很多人都称道他。